modern portföy kuramı
modern portföy kuramı İng. modern portfolio theory
Bir portföyde belirli bir risk düzeyinde ençok getiri oranının nasıl elde edileceğini bireysel sezgilerle belirlenen yatırım aracı sayısı ile değil, nesnel hesaplamalarla ortaya konulan etkin sınır ile açıklayan ve ilk kez 1952 yılında Henry Markowitz tarafından ortaya atılan daha sonra Sharpe, Tobin ve Fama tarafından geliştirilen kuram.
modern portföy kuramı için benzer kelimeler
modern portföy kuramı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca,
m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise,
'm', 'o', 'd', 'e', 'r', 'n', ' ', 'p', 'o', 'r', 't', 'f', 'ö', 'y', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
modern portföy kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk yöftrop nredom diziliminde gösterilir.